장단기 금리차1 장단기 금리 역전현상이란? (무엇인지부터 보는방법까지) 장단기 금리 역전현상이란? (무엇인지부터 보는방법까지) 장단기 금리차 역전현상은 장기채 금리가 떨어지고 단기채 금리가 오르면서 발생합니다. 즉, 장기 경제 전망은 안좋은데 단기금리가 급격히 오르는 경우를 말하는 것인데요, 장단기 금리 스프레드가 역전되면 1년 전후 폭락장/대공황을 경험한다는 정설이 있을정도로 중요한 지표이기도 합니다. 장기는 10년 국고채, 단기는 2년물 국고채의 수익률을 말하고, 장기는 단기에 비해 미래에 금리 상승으로 인한 더 높은 수익을 놓칠 수 있다는 리스크가 존재하기때문에 만기가 길어질수록 위험프리미엄이 커지게 되어 금리가 높아지는 원리입니다. 따라서 장단기 금리 격차가 커지는 것은 경기호황. 역전되는 것은 경기침체 가능성이 큼을 뜻하는데요, 장단기 금리차를 나타는 금리 스프레드.. 2022. 2. 24. 이전 1 다음
